litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3

Таблица 3

3. Самооценка кредитной организацией состояния управления операционным риском




Вопрос

Ответ

Примечание

Вопрос изучается

Планируется

Внедряется

Внедрено

3.1

Имеется ли внутренний документ кредитной организации, содержащий принципы управления операционным риском?

Ответ укажите в форме «да» или «нет» в соответствующей графе. Если документ утвержден, в графе «Примечание» укажите дату принятия внутреннего документа.
















3.2

Имеется ли орган (комитет) в составе органов управления кредитной организации и/или специальное подразделение (сотрудник) по управлению операционным риском?

Ответ укажите в форме «да» или «нет» в соответствующей графе. Если комитет создан, укажите в графе «Примечание» фактическую численность соответствующего комитета и/или специального подразделения. Укажите также в графе «Примечание» общую численность служащих, осуществляющих управление операционным риском (включая совмещающих обязанности).

















3.3

Каков порядок информирования органов управления и служащих кредитной организации относительно уровня и методов управления операционным риском?
















3.3.1

Регулярное информирование совета директоров
















3.3.2

Регулярное информирование исполнительных органов
















3.3.3

Регулярное информирование структурных подразделений
















3.3.4

Регулярные совещания (тренинги) по вопросам управления операционным риском в рамках структурных подразделений














3.3.5

Информирование общего собрания участников (акционеров)
















3.3.6

Проведение внутренних информационных кампаний
















3.3.7

Другое (указать):

















Примечание:

1. Возможен выбор нескольких вариантов ответа одновременно.

2. Если порядок информирования, о котором идет речь в строках 3.3.1 – 3.3.3 внедрен (действует), в графе «Примечание» указать периодичность.




3.4

Производится ли анализ (оценка) возможных затрат на создание (совершенствование) системы управления операционным риском и выгод от их внедрения?

Ответ укажите в форме «да» или «нет» в соответствующей графе. Если анализ осуществлялся (ответ «да» в графе «Внедрено»), укажите в графе «Примечание» полученную оценку размера возможных затрат в год, а также оценку размера возможной выгоды в расчете за год (в процентах от величины собственных средств (капитала) кредитной организации). Одновременно укажите возможные показатели эффективности внедрения системы управления операционным риском (например, снижение величины капитала, снижение частоты и размеров операционных потерь, повышение эффективности управления в целом, снижение риска потери деловой репутации или другое).

















3.5

Производится ли целенаправленное выделение средств на организацию (совершенствование) управления операционным риском?

Ответ укажите в форме «да» или «нет» в соответствующей графе.
















3.6

Какие цели и задачи поставлены перед подразделениями (служащими), осуществляющими управление операционным риском (УОР)?
















3.6.1

Выработка долгосрочной программы УОР
















3.6.2

Сбор информации об операционных убытках

(Если сбор информации «осуществляется» укажите в графе «Примечание» с какой суммы (пороговой величины) убытков он начинается.)














3.6.3


Измерение размера операционного риска
















3.6.4

Анализ и исследования в области УОР
















3.6.5

Снижение частоты и размеров операционных убытков
















3.6.6

Разработка мер по снижению (ограничению) операционного риска
















3.6.7

Контроль за соблюдением установленных мер по снижению (ограничению) операционного риска
















3.6.8

Обучение персонала














3.6.9

Другое (указать)





















(Примечание: возможен выбор нескольких вариантов ответа одновременно)
















3.7

Какие способы (средства) поддержки процесса управления операционным риском применяются кредитной организацией?
















3.7.1

Системы автоматизации сбора и обработки информации об операционных убытках
















3.7.2

База данных об операционных убытках кредитной организации














3.7.3


База данных об операционных убытках других кредитных организаций, сформированная кредитной организацией на основе сведений СМИ или путем участия в создании такой базы данных банковскими ассоциациями, союзами или саморегулируемыми организацими (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)
















3.7.4

Система индикаторов изменения размера операционного риска
















3.7.5

Скоринговые системы самооценки
















3.7.6

Скоринговые системы экспертной (внешней) оценки
















3.7.7

Системы статистического моделирования операционного риска
















3.7.8

Другие системы моделирования операционного риска (в т.ч. на базе экспертных систем, баз знаний, с элементами искусственного интеллекта и т.п.)

















3.7.9

Другое (указать)



















(Примечание:

1. Ответ укажите в форме «да» или «нет» в соответствующей графе. Возможен выбор нескольких вариантов ответа.

2. Под скоринговыми системами (о которых речь идет в строках 3.7.5 – 3.7.6) понимается система бальных оценок, присваиваемых соответствующим информативным показателям, выбранным кредитной организацией (или экспертом) для целей управления операционным риском, позволяющая с использованием различных шкал (таблиц) обработать и сопоставить оцененные показатели операционного риска с мерами по его минимизации в разрезе направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских операций и других сделок.)







3.8

Считает ли кредитная организация уровень управления операционным риском адекватным?

Ответ укажите в форме «да» или «нет».


Ответ укажите в форме «да» или «нет».

Ответ укажите в форме «да» или «нет».







Таблица 4

4. Оценка кредитной организацией эффективности действия системы управления операционным риском

Таблица 4 заполняется кредитными организациями, имеющими внедренную в эксплуатацию (согласно ответам на вопросы Таблицы 3) систему управления операционным риском



Вопрос

Ответ


Примечание

4.1

Какой порядок осуществления функций управления операционным риском применяется в кредитной организации?


Функции управления операционным риском




Сбор и анализ данных об операц. потерях

Выявление (идентифика-ция) риска

Оценка (измерение) размера риска

Мониторинг изменения размера риска

Снижение (ограничение) размера риска

Контроль исполнения




4.1.1

В настоящий момент ответственность за выполнение данной функции не закреплена




















4.1.2

Специальным подразделением (сотрудником)






















4.1.3

Сотрудниками в подразделениях при условии координации их действий специальным органом или подразделением кредитной организации






















4.1.4

Функции управления операционным риском осуществляются руководителями структурных подразделений






















4.1.5

Совмещаются служащими с выполнением других обязанностей (указать какими):




















4.1.6

Другое (указать):



























(Примечание: ответ в укажите форме «да» или «нет» в соответствующей графе, для каждой функции возможен ответ «да» только в одной из строк)







4.2

Какой порядок сбора информации об убытках, связанных с операционным риском, применяется в кредитной организации?







4.2.1

Осуществляется регистрация случаев убытков







4.2.2

Осуществляется регистрация операционных убытков в разрезе направлений деятельности кредитной организации






4.2.3

Осуществляется регистрация операционных убытков по видам причин их возникновения







4.2.4

Проводятся расследования причин возникновения убытков








4.2.5

Ведется база данных/архив информации об имевших место случаях убытков







4.2.6

Регулярно проводится анализ собранной информации







4.2.7

Другое (указать)












(Примечание: возможен выбор нескольких вариантов ответа одновременно)







4.3

Какие меры контроля и по минимизации (снижению) операционного риска применяются (рассматриваются)?

Применяются


Рассматриваются




4.3.1

Принятие решений об отказе от осуществления отдельных сделок , видов сделок










4.3.2

Введение ограничений (лимитов) на осуществление отдельных направлений деятельности, видов сделок










4.3.3

Осуществление контроля в рамках системы внутреннего контроля,

в том числе за:










4.3.3.1

соблюдением установленных лимитов по проводимым банковскими операциям и другим сделкам










4.3.3.2

соблюдением иерархии доступа к информации и материальным активам банка










4.3.3.3

регулярной выверкой первичных документов и счетов по проводимым банковским операциям и другим сделкам










4.3.3.4

надлежащей подготовкой персонала










4.3.3.5

другое (указать)








4.3.4

Передача операционного риска или его части третьим лицам,

в том числе путем










4.3.4.1

страхования










4.3.4.2

аутсорсинга ( привлечения специализированной сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения отдельных видов работ)










4.3.5

Планы обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности, в т.ч. восстановления хозяйственной деятельности, прерываемой в результате аварий, катастроф, других внешних факторов










4.3.6

Определение сфер деятельности, являющихся потенциальным источником конфликта интересов, организация контроля за ними










4.3.7.

Другое (указать)












(Примечание: возможен выбор нескольких вариантов ответа одновременно)







4.4

Считает ли кредитная организация действующую систему управления операционным риском эффективной?

Ответ укажите в форме «да» или «нет».













<< предыдущая страница